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Título
Autor/es
feb-2016
Market frictions and the pricing of sovereign credit default swaps
Rubia, Antonio
;
Sanchís Marco, Lidia
;
Serrano, Pedro
2017
Measuring tail-risk cross-country exposures in the banking industry
Rubia, Antonio
;
Sanchís Marco, Lidia
dic-2013
Nonlinear dynamics in discretionary accruals: An analysis of bank loan-loss provisions
Balboa, Marina
;
López Espinosa, Germán
;
Rubia, Antonio
mar-2013
On downside risk predictability through liquidity and trading activity: A dynamic quantile approach
Rubia, Antonio
;
Sanchís Marco, Lidia
2018
On multicollinearity and the value of the shape parameter in the term structure Nelson-Siegel model
León Valle, Ángel M.
;
Rubia, Antonio
;
Sanchis-Marco, Lidia
29-mar-2014
Persistence in the Banking Industry: Fractional integration and breaks in memory
Hassler, Uwe
;
Rodrigues, Paulo M.M.
;
Rubia, Antonio
1-sep-2016
Quantile Regression for Long Memory Testing: A Case of Realized Volatility
Hassler, Uwe
;
Rodrigues, Paulo M.M.
;
Rubia, Antonio
dic-2017
Sovereign tail risk
López Espinosa, Germán
;
Moreno, Antonio
;
Rubia, Antonio
, et al
sep-2015
Systemic risk and asymmetric responses in the financial industry
López Espinosa, Germán
;
Moreno, Antonio
;
Rubia, Antonio
, et al